Drawdown adalah penurunan level dana di akun trading karena trade yang tidak menguntungkan selama periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Drawdown maksimum menunjukkan perbedaan antara level dana tertinggi dan terendah di akun.
Di Copy Trading, drawdown untuk Strategi dihitung dalam kaitannya dengan pengembalian akun untuk setiap interval, yang terjadi sebagai hasil dari perubahan saldo (deposit/penarikan dana). Anda bisa melihat contoh perhitungannya di artikel ini.
Misalnya kita telah menghitung hasil untuk akun trading selama dua interval (level dana di akhir interval / level dana di awal interval).
|
Pengembalian |
Maksimum Pengembalian |
|
| Interval 1 |
1.5 |
1.5 |
| Interval 2 |
0.9 |
1.5 |
Pengembalian tertinggi untuk kedua interval ini sama dengan 1,5. Mari kita tandai sebagai pengembalian maksimum pada akun. Jika hasil untuk periode tertentu sama dengan nilai drawdown maksimum ini, maka drawdown untuk periode tersebut adalah nol, yang mengindikasikan tidak ada kerugian pada akun.
Akan tetapi, jika hasil untuk suatu periode berbeda dengan nilai hasil maksimum, kami menghitung drawdown menggunakan rumus:
Drawdown = (1 – (1 + Pengembalian) / (1 + Pengembalian Maksimum)) * 100
Dimana:
- Drawdown – drawdown untuk interval tersebut
- Pengembalian – keuntungan di akun yang dihitung untuk interval antara saldo transaksi
- Pengembalian Maksimum – profit tertinggi yang tercatat di akun selama strategi berjalan.
Kita hitung hasil drawdown pada contoh di atas:
- Untuk Interval 1, drawdown adalah nol karena pengembalian untuk interval pertama sesuai dengan profit tertinggi di akun.
- Untuk Interval 2, drawdown dihitung sebagai berikut:
Drawdown = (1 – (1 + 0.9) / (1 + 1.5)) * 100 = 0.24 * 100 = 24%
Drawdown tertinggi selama keberadaan Strategi disebut sebagai drawdown maksimum.